2023 Summer Course Syllabus.doc
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Optimization and Simulation Methods in
Finance
Summer 2023
Course Syllabus
Zhibin Deng
Contact:
Cell Phone: 18601945636 (not for WeChat)
Address:
海淀区中关村南一条
3
号中关村教学楼
N509
Email: zhibindeng@ucas.ac.cn
Homepage: http://www.mscas.ac.cn/Teachers/Professor/17694.shtml
Office Hour: Every afternoon
Course Website:
课程网站：金融中的优化与模拟方法
22-23
夏季
You can download all the course materials, including lecture notes, source codes, data
and references.
Please submit all homework, including source codes, via course website.
网站提供该门课程的所有资料，包括：课件，程序源文件，数据及参考文献。
作业提交统一使用课程网站，并提交程序源文件。
i
Course Information (
课程信息
)
一、课程描述
COURSE DESCRIPTION
课程通过理解金融行业中常见的问题，学习金融建模方法，并使用各种数
学软件求解金融问题。本课程的特色在于将优化和模拟方法与金融问题相
结合，重点阐述优化和模拟结果的金融学含义。通过本课程的学习，学生
应掌握基本的金融决策建模和模拟定价方法，并能够选用合适的数学工具
解决金融决策问题。主要涵盖的金融课题包括：资产负债管理、投资组合
选择、指数基金建立、衍生品及其定价等。
This course will cover the basic optimization and simulation methods
in financial engineering. The course emphasizes the financial
meanings of the optimization models and simulation results. A
prominent feature of this course is the combination of methodologies
and financial models. The students are expected to learn the
modelling and simulation methods, and know how to solve them via
proper mathematical tools. Financial topics to be covered will include
asset/liability management, portfolio optimization, index funding,
derivatives and pricing, etc.
二、课程教学目标
COURSE OBJECTIVE
本课程的教学目标是为了适应
MBA
学生培养目标的要求，使学生掌握如何
应用定量方法与模型来分析研究金融工程、经营管理决策等相关问题。学完本
课程后，应达到以下基本目标：
1
．掌握金融决策过程中常用的优化以及模拟方法；
2
．能够将实际的金融问题通过数学工具进行建模；
3
．能够使用数学求解工具求解建立的数学优化模型；
4
．针对复杂金融产品定价问题，能够使用数学软件实现模拟求解。
1. Cultivate a basic understanding of the optimization and simulation
methodologies used in financial decision-making.
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