DolphinDB 在南方科技大学：《量化交易实操培训课程》开讲啦！

2025年3月30日上午，南方科技大学商学院《量化交易实操培训课程》第一期在大成礼堂114室隆重开讲。开课当天，全校近百名对量化投资感兴趣的学生到场，DolphinDB 华南区金融销售总监赵胤受邀为大家讲解 DolphinDB 的实操应用。

本次课程的最大特色在于商学院教师团队的系统化设计和规划。课程结构包含理论讲授和实践操作两个部分：理论课由院内资深教授和量化行业顶尖专家主讲，实战操作由业界专家分享。为支持学生实践，学院提供了专业量化机构常用的 DolphinDB 一体化量化投研平台使用权限，平台搭建在高性能服务器集群上，包含金融市场历史数据、技术指标库、因子模板、多因子风险模型和策略回测系统等完整功能，方便学生进行量化投研实践。

课程开始，商学院院长助理王赫老师首先介绍了量化交易在全球金融市场和我国金融市场的发展历程。他指出，近年来随着计算技术进步和数据可得性提升，量化交易在我国市场快速发展，已成为现代金融市场的重要组成部分。

王老师结合多年行业经验，系统讲解了量化交易的核心要素：首先分析了当前行业现状和市场机制和量化岗位要求；其次介绍了数据处理方法，从原始行情数据到因子提取的完整流程；然后概述了多因子模型构建、组合优化、策略设计等关键技术；最后系统性地介绍了阿尔法策略、统计套利、高频交易等典型量化策略。通过实际案例和数据图表，王老师展示了一个完整的量化投研流程：从数据收集、清洗、因子挖掘，到策略设计、回测评估、风险控制，最后到实盘部署的整个投研交易流程。他强调，量化交易是一个需要多学科知识协同的领域，既需要扎实的金融理论基础，也需要过硬的数理统计和编程能力。

针对同学们关心的就业问题，王老师指出量化行业正处于快速发展阶段，头部量化私募机构、券商自营、公募基金等机构对人才需求旺盛。他建议同学们可以根据个人特长，选择不同的发展方向：擅长数学的可以从事因子研究和策略开发，精通编程的可以投身交易系统开发，善于统计的可以专注风险模型构建，具备金融专业背景的可以负责投资组合管理。无论选择哪个方向，都需要持续学习，与时俱进。

随后，DolphinDB 华南区金融销售总监赵胤接棒授课，带来了实操价值的机构用户应用讲解。赵总监首先展示了国内外顶尖量化机构的技术架构演进，随后深度剖析了中高频数据的采集特点、存储挑战与回测优化技术。通过对比，他展示了 DolphinDB 如何优化传统基于 MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Clickhouse、Oracle 的存储模式以及 Python、MATLAB、R 等分析工具的分散使用流程。“以往的量化研究需要在多个系统间不断切换，数据传输成本高，计算效率低，而 DolphinDB 作为存储与计算一体化的投研平台，将这些环节无缝整合，策略回测速度提升了10倍以上。”

赵总监在大屏幕上实时演示了从原始行情数据解读和基础库表查询的完整代码，让同学们在自己的电脑上登录账号进行逐步执行代码，帮助大家对量化研究产生直观而深刻的理解。