某头部基金基于 DolphinDB 实现量化投研效能百倍跃升

客户背景

某国内头部基金公司为应对策略研发效率不足的挑战，亟需升级量化投研基础设施。针对传统系统回测耗时长、因子管理分散等问题，该基金通过多轮技术验证，最终采用 DolphinDB 时序数据库构建新一代投研平台，全面支撑中低频因子研究与策略开发。

核心挑战

1. 策略迭代效率低：TB级历史数据回测耗时过长，影响策略优化周期

2. 研发流程碎片化：因子开发、存储与应用分散于多个平台，协同成本高

3. 计算资源受限：传统数据库处理选股模型等复杂计算时性能不足

解决方案

基于 DolphinDB 构建一体化投研平台，实现三大核心能力：

• 高效数据管理：支持超1TB生产数据的统一存储与快速检索，效率提升超100倍

• 极速计算引擎：通过分布式架构优化，实现技术指标计算效率提升10倍以上

• 全流程因子服务：提供因子开发、回测、分析的闭环管理，支持100+因子库建设

客户评价

在使用 DolphinDB 前，我们的研究员需要自己编写大数据的回测系统，手动改换参数和进行压力测试。比如进行10年沪深300的日频调仓回测需要 2 个小时，使用 DolphinDB 后整个过程不超过 1 分钟。