我们都知道 炒股有很多技术指标 什么MACD KDJ RSI CCI等很多很多 那么技术指标到底大数据回测之后是否有用 学习指标可能不会给我们带来收益。但总归知道它时怎么运作的 还是有一定道理的。
     今天就先来学习 很常用的指标MACD。

 MACD指标是什么 对于不想看公式得人来说 MACD有两条线  

一条是快线（DIF） 一条是慢线（DEA） 还有下方中间的红蓝柱子 （MACD）柱

一般的用法：

 当快线 和慢线  都大于0  并处于上升趋势 则为多头行情 持仓

 当快线 和慢线  都小于0  并处于下降趋势 则为空头行情  空仓

 MACD金叉  快线由下向上穿过慢线    上图中下方红色箭头   则为买入信号

MACD死叉   快线由上向下穿过慢线   上图中下方绿色箭头  则为卖出信号

计算MACD

那么MACD是怎么计算得到的呢

首先我们知道

MA（moving average）：是指股价收盘价的多日平均，MA5 MA10等

第一步计算EMA

EMA：则需要给每天的最高最低等价位数值做一个权重处理，然后再平均。实际EMA更具平均价值。  EMA(X,N) = Y=(2*X+(N-1)*Y’)/(N+1) 

举个例子 上市第2天的EMA(收盘价,5)  这股票的第一天收盘价是13.36，第二天是12.02 

MA为 (13.36+12.02)/2 = 12.69。

EMA5 = EMA(X,5) = (2*12.02+(5-1)*13.36)/(5+1)=12.91333.

求EMA的方法我们就已经知道了。

第二步 计算DIF值

快线DIF的计算方法  DIF=今日EMA（12）－今日EMA（26）

第三步 计算DEA的值

慢线 DEA = EMA(DIF,9)

第四部 计算MACD柱

MACD柱 = （DIF -DEA）*2

基本用法

1. MACD金叉：DIFF 由下向上突破 DEA，为买入信号。

2. MACD死叉：DIFF 由上向下突破 DEA，为卖出信号。

3. MACD 绿转红：MACD 值由负变正，市场由空头转为多头。

4. MACD 红转绿：MACD 值由正变负，市场由多头转为空头。

5. DIF 与 DEA 均为正值,即都在零轴线以上时，大势属多头市场，DIFF 向上突破 DEA，可作买入信号。

6. DIF 与 DEA 均为负值,即都在零轴线以下时，大势属空头市场，DIFF 向下跌破 DEA，可作卖出信号。

7. 当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。

8. DEA 在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI 及KDj指标可适当弥补缺点。

简单来说就像上图展示的  快线上穿 买入   下穿 卖出。那么是不是所有的股票这么操作都会有收益呢 就需要跑回测。

首先第一步 准备操作 这次我用的基准时中证500

import talib
import numpy as  np


start = '2019-01-01'                       # 回测起始时间
end = '2020-01-01'                         # 回测结束时间
universe = DynamicUniverse('ZZ500')        # 证券池，支持股票、基金、期货、指数四种资产
benchmark = 'ZZ500'                        # 策略参考标准
freq = 'd'                                 # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测，'m'表示日内策略使用分钟线回测
refresh_rate = 1                           # 调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日，若freq = 'm'时间间隔为分钟
  
# 配置账户信息，支持多资产多账户
accounts = {
    'fantasy_account': AccountConfig(account_type='security', capital_base=10000000)
}


max_history_window = 60
fastperiod = 12
slowperiod = 26
signalperiod = 9   #signal平滑周期


  
def initialize(context):
    pass
  
# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次
def handle_data(context):
    timing(context)


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第二步 选择出MACD金叉的股票 买入持有 。  在MACD死叉时卖出。

def timing(context):
    return timing_based_MACD(context)
    
def timing_based_MACD(context):
    ##  策略 DIF上穿DEA买入   DIF下穿DEA卖出
    ## 仓位控制  每只股票最大仓位10000元
    account = context.get_account('fantasy_account')
    current_universe = context.get_universe(exclude_halt=True)
    history = context.history(symbol=current_universe, time_range=max_history_window, attribute='closePrice', freq='d',rtype='array')
    security_position = account.get_positions()
    cash = account.cash
    
    #获取buy_list
    buy_list = []
    for sec in current_universe:
        close = history[sec]['closePrice']
        DIF,DEA,MACD = talib.MACD(close,fastperiod =fastperiod ,slowperiod = slowperiod ,signalperiod = signalperiod )
        if MACD[-2]<0 and MACD[-1]>0 and sec not in security_position:
            buy_list.append(sec)
        elif  MACD[-2]>0 and MACD[-1]<0 and sec in security_position:
            account.order_pct_to(sec,0)
            cash += security_position[sec].amount * context.current_price(sec)
            
    #执行交易
    d = min(len(buy_list),int(cash)//100000)
    log.info(buy_list)
    log.info(d)
    for sec in buy_list[:d]:
        account.order_pct_to(sec, 1.0/d)
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看了下回测 勉强  19-20年跟上大盘。表现一般  可能还有很多地方我考虑不全面 。今天的目标是知道这个指标怎么用。

• 特点

    1）追踪趋势。
        追踪趋势。注意价格的趋势，并追随这个趋势，不轻易放弃。如果从股价的图表中能够找出上升或下降趋势线，那么，MA的曲线将保持与趋势线方向一致，能消除中间股价在这个过程中出现的起伏。原始数据的股价图表不具备这个保持追踪趋势的特性。
    2）稳定性。
        通常愈长期的移动平均线，愈能表现安定的特性，即移动平均线不轻易往上往下，必须股价涨势真正明朗了，移动平均线才会往上延伸，而且经常股价开始回落之初，移动平均线却是向上的，等到股价下滑显著时，才见移动平均线走下坡，这是移动平均线最大的特色。愈短期的移动平均线，安定性愈差，愈长期移动平均线，安定性愈强，但也因此使得移动平均线有延迟反应的特性。
    3）滞后性。
        在股价原有趋势发生反转时，由于MA的追踪趋势的特性，MA的行动往往过于迟缓，调头速度落后于大趋势。这是MA的一个极大的弱点。等MA发出反转信号时，股价调头的深度已经很大了。
    4）助涨助跌性。
        助涨助跌性。当股价突破了MA时，无论是向上突破还是向下突破，股价有继续向突破方面再走一程的愿望，这就是MA的助涨助跌性。
    5）依靠性。
    6）支撑线和压力线的特性

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• 特征分析

    1.多头稳定上升
    当多头市场进入稳定上升时期,10MA、21MA、68MA向右上方推升,且三线多头排列(排列顺序自上而下分别为10MA、21MA、68MA)、略呈平行状。
    
    2.技术回档
    当10MA由上升趋势向右下方拐头而下,而21MA仍然向上方推升时,揭示此波段为多头市场中的技术回档,涨势并未结束。
    
    3.由空转多
    股市由空头市场进入多头市场时,10MA首先由上而下穿越K线图(注意是K线图),处于k线图的下方(即股价站在10MA之上),过几天21MA、68MA相继顺次,由上往下穿越K线图(既股价顺次站在21MA、68MA之上)。
    
    4.股价盘整
    股价盘整时10MA与21MA交错在一起,若时间拉长68MA也会粘合在一起。
    
    5.盘高与盘低
    股价处于盘局时若10MA往右上方先行突破上升,则后市必然盘高;若10MA往右下方下降时,则后市必然越盘越低。
    
    6.空头进入尾声
    空头市场中,若68MA能随10MA于21MA之后,由上而下贯穿K线图(既股价站在68MA之上),则后市会有一波强劲的反弹,甚至空头市场至此已接近尾声。
    
    7.由多转空
    若21MA随10MA向右下方拐头而下,68MA也开始向右下方反转时,表示多头市场既将结束,空头市场既将来临。
    
    8.跌破10MA
    当市场由多头市场转入空头市场时,10MA首先由下往上穿越K线图,到达K线图的上方(股价跌破10MA),过几天30MA、68MA相继顺次由下往上穿越K线图,到达K线图的上方。
    
    9.移动平均线依次排列
    空头市场移动平均线均在K线图之上,且排列顺序从上而下依次是68MA、21MA、10MA。
    
    10.反弹开始
    空头市场中,若移动10MA首先从上而下穿越K线图时(K线图在上方,10MA在下方)既股价站在10MA之上,是股价在空头市场反弹的先兆。
    
    11.反弹趋势增强
    空头市场中,若21MA也继10MA之后,由上而下穿越K线图,且10MA位于21MA之上(既股价站在21MA之上,10MA、21MA多头排列),则反弹趋势将转强。
    
    12.深幅回档
    若21MA随10MA向右下方拐头而下,68MA仍然向右上方推升时,揭示此波段为多头市场中的深幅回档。应以持币观望或放空的策略对应。

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